Un 99 % de acierto es el número más fácil del mundo del que enamorarse. Miras el backtest, casi todas las operaciones están en verde y la curva sube como una escalera. Si estás mirando un EA martingala en MT5, o un grid, esa escalera es real. Y la noche del final de la escalera, también.
Yo hago EAs y ninguno de los míos usa grid ni martingala. Ese es mi sesgo, puesto sobre la mesa. Este post no va de ningún producto concreto: va de las cuentas, para que lo detectes tú antes de pagar. No es asesoramiento financiero.
Grid y martingala, en cristiano
Los dos hacen lo mismo cuando el precio va en contra: no cierran la operación, abren otra.
- Un grid abre una operación nueva cada tantos dólares, normalmente con el mismo lote o uno creciente. Cuando el precio vuelve un poco, cierra toda la cesta en beneficio.
- Una martingala dobla el lote después de cada pérdida o de cada paso en contra, para que un rebote pequeño lo recupere todo.
Casi siempre el precio vuelve. Por eso el acierto queda tan bonito. La pregunta es qué pasa la vez que no vuelve.
Por qué un 90 % de acierto puede perder dinero
El porcentaje de acierto te dice cuántas veces ganas, no cuánto. Lo que decide si una estrategia gana dinero es la esperanza matemática: acierto por ganancia media, menos fallo por pérdida media.
Pon una estrategia de oro hipotética que gana el 90 % de sus operaciones. Si la ganancia media es de 10 $ y la pérdida media de 120 $:
0,90 × 10 $ − 0,10 × 120 $ = 9 $ − 12 $ = −3 $ por operación.
Nueve de cada diez ganadoras, y pierde dinero. Esa es la forma que hay detrás de casi todas las promesas de “estrategia de oro con un 90 % de acierto”: muchas ganancias pequeñas pagadas con pérdidas raras y grandes. El grid y la martingala llevan esa forma al extremo, porque la pérdida rara no es grande. Es la cuenta.
Las cuentas de un mal movimiento
Un ejemplo hipotético en oro: una operación cada 5 $ en contra, empezando con 0,01 lotes (una onza en la mayoría de brókers), medido cuando el precio está esos pasos por debajo de la primera entrada.
| Pasos en contra | Grid, 0,01 cada una: lotes abiertos / pérdida flotante | Martingala, el lote se dobla: lotes abiertos / pérdida flotante |
|---|---|---|
| 5 (movimiento de 25 $) | 0,05 lotes / 75 $ | 0,31 lotes / 285 $ |
| 10 (movimiento de 50 $) | 0,10 lotes / 275 $ | 10,23 lotes / 10.180 $ |
| 20 (movimiento de 100 $) | 0,20 lotes / 1.050 $ | Imposible: más de 10.000 lotes |
Un movimiento de 100 $ en el oro es más o menos un 2,4 % con la onza a 4.100 $. No es un crash. Y mientras todo eso está abierto, cada cesta ganadora te pagaba unos pocos dólares. El grid necesita cientos de ganancias pequeñas para pagar un movimiento así. La martingala ni siquiera llega: el bróker la cierra por falta de margen mucho antes.
No es teoría. En mi review de Quantum Queen X, un EA grid ganó 1.589 cestas seguidas en oro y luego una caída de más o menos un uno por ciento dejó una cuenta nueva de 1.000 $ en 57 $ en una noche, con los ajustes de fábrica.
Cómo detectar un EA martingala o grid antes de comprarlo
- Órdenes sin stop loss. Abre el informe del backtest y mira las operaciones. Si no llevan stop loss, otra cosa decide cuándo cerrar, normalmente un objetivo de cesta.
- Varias operaciones en la misma dirección a la vez. Tres, cinco, diecinueve compras abiertas en el mismo símbolo es un grid.
- Inputs como “step”, “distance”, “lot multiplier”, “max orders” o “recovery”. Un multiplicador por encima de 1,0 es una martingala.
- Un acierto por encima del 90 % con una pérdida media muchas veces mayor que la ganancia media. Mira los dos números del informe, no solo el primero.
- La equidad muy por debajo del balance con operaciones abiertas. Si el drawdown de balance es mucho menor que el de equidad, las pérdidas estaban abiertas y escondidas.
- Una protección de drawdown que viene apagada. Si la seguridad es un input, mira su valor por defecto.
Luego prueba tú el peor día, con ticks reales y con el tamaño de tu cuenta: aquí tienes cómo hacer el backtest de un EA en MT5 sin engañarte. Un backtest es un solo camino; una simulación Monte Carlo te enseña los demás.
Si aun así quieres usar uno
Hay gente que lo hace, y algunos ganan dinero. Si es tu caso:
- Enciende su corte por drawdown, o pon un stop de equidad duro, y acepta que a veces se comerá una pérdida grande para salvar la cuenta.
- Saca los beneficios según los vayas haciendo. El dinero que dejas en la cuenta es el que se lleva el siguiente mal movimiento.
- Nunca en un challenge de prop firm: cualquier límite de pérdida diaria salta mucho antes que el stop out del bróker.
- Dimensiónalo como si la peor noche fuera a llegar, porque con los años llega.
Lo que uso yo en su lugar
Mi respuesta al mismo problema es un portfolio, no un grid. DoIt MultiStrategy Pro corre siete estrategias en oro, USDJPY y GBPJPY, y cada operación lleva stop loss desde que se abre. Ni grid ni martingala: cada estrategia hace como mucho dos operaciones al día, dimensiona cada operación por el dinero en riesgo y cierra al final del día y antes del fin de semana.
Tiene rachas de pérdidas, como cualquier estrategia que es honesta con sus pérdidas. La diferencia es que un mal día cuesta una cantidad conocida, no la cuenta. Su track en real empezó en septiembre de 2026 y puedes seguirlo desde la página del producto.
Mira un test de estrés bien hecho: en The Gold Reaper Review: I Tried to Break It (en inglés, con subtítulos), un EA de rupturas con stop en cada operación pasa por 1.000 historias alternativas. Es el caso contrario: aguantó.
Si pruebas en oro, los datos importan. Yo uso el histórico de XAUUSD de Axi para mis tests. Enlace de afiliado; puedo cobrar una comisión si abres cuenta a través de él. Y si prefieres crecer con capital asignado en vez del tuyo, lee antes las reglas: Axi Select solo permite el EA de otra persona para generar señales, con las operaciones colocadas a mano.
Rompo EAs para que no tengas que descubrirlo con tu dinero. Apúntate a la newsletter de DoItTrading para recibir el siguiente test.
Las cifras del grid y la martingala son un ejemplo hipotético, no un backtest. El trading implica riesgo y esto no es asesoramiento financiero.
Preguntas frecuentes
¿Un EA martingala es rentable?
Puede serlo durante temporadas largas, porque gana la mayoría de sus operaciones. Pero añade o dobla posiciones cuando el precio va en contra, así que un movimiento largo puede perder más que todas las ganancias anteriores juntas. Su esperanza depende de lo grande que sea esa pérdida rara.
¿Qué diferencia hay entre un EA grid y uno martingala?
Un grid abre una operación nueva cada tantos dólares en contra, normalmente con el mismo lote o uno creciente. Una martingala dobla el lote tras cada pérdida o paso. Los dos cierran toda la cesta cuando el precio vuelve un poco, y los dos pueden cargar una pérdida abierta grande mientras esperan.
¿Cómo sé si un EA usa grid o martingala?
Busca órdenes sin stop loss, varias operaciones abiertas en la misma dirección, inputs como step, lot multiplier o max orders, y un acierto por encima del 90 % con una pérdida media muchas veces mayor que la ganancia media. Una gran diferencia entre el drawdown de equidad y el de balance es otra señal.
¿Una estrategia de oro con un 90 % de acierto puede perder dinero?
Sí. Con un 90 % de acierto, una ganancia media de 10 $ y una pérdida media de 120 $, la esperanza es de menos 3 $ por operación. Importan el acierto y el tamaño de ganancias y pérdidas, juntos.
¿Puedo usar un EA martingala en una cuenta de prop firm?
Yo no lo haría. Las prop firms tienen límites de pérdida diaria y total, y un grid o una martingala con una pérdida abierta suele romperlos mucho antes de que el bróker cierre las operaciones. Lee las reglas de EAs de cada firma antes de intentarlo.
¿DoIt MultiStrategy Pro usa grid o martingala?
No. Sus siete estrategias llevan stop loss en cada operación, hacen como mucho dos operaciones al día, dimensionan por el dinero en riesgo y cierran al final del día y antes del fin de semana.
