Tienes un EA, quizá uno gratis, y quieres saber si vale algo antes de que toque tu cuenta. El probador de estrategias de MT5 te da una curva preciosa en treinta segundos. Ese es el problema. Saber hacer backtest en MT5 consiste sobre todo en saber cuál de esos treinta segundos te ha mentido.
Esta es la rutina que sigo antes de confiar en cualquier EA, los míos incluidos. Es la que usé con The Gold Reaper en mi última review, y los mismos ajustes sirven para cualquier cosa que pruebes.
Paso 1: elige un modelado que encaje con el EA
El probador puede darle precios al EA de varias formas. Según la documentación de MetaTrader 5:
- Every tick based on real ticks: usa ticks reales acumulados por el bróker, sin simulación. Lo más parecido a operar en real.
- Every tick: todos los ticks se simulan. Preciso pero lento, y sigue siendo simulado.
- 1 minute OHLC: solo se emulan cuatro precios de cada vela de un minuto (apertura, máximo, mínimo y cierre).
- Open prices only: solo se usa el precio de apertura de la vela. Vale para EAs que solo actúan en la apertura de la vela y engaña en todo lo demás.
Mi regla: el histórico largo en 1 minute OHLC o every tick, y una ventana reciente en ticks reales para contrastar. Si no coinciden, créete los ticks reales. En The Gold Reaper, la ventana de ticks reales bajó el acierto del 78,26 % al 71,38 % y subió el drawdown en dinero de 219,57 $ a 243,74 $. Peor, que es lo normal, pero sin hundirse. Esa es la clase de diferencia con la que se puede vivir.
Paso 2: usa el bróker con el que vas a operar
El probador no modela el spread: lo toma de los datos históricos y lo trata como flotante. Si el histórico tiene un spread de cero o negativo, usa el último conocido. Así que tu resultado vale lo que valga el histórico del bróker. Prueba en el servidor en el que vas a operar. Yo pruebo con datos de Axi porque es donde tengo mis cuentas. Enlace de afiliado; puedo recibir una comisión si abres cuenta a través de él.
Mira la línea History Quality del informe. Una calidad baja significa huecos, y los huecos maquillan los resultados.
Paso 3: añade retraso en la ejecución
Sin retraso, todas las órdenes se llenan al precio pedido, sin recotizaciones. En real nunca es así. El probador puede simular un retraso fijo o uno aleatorio: en el modo aleatorio hay un 90 % de probabilidad de un retraso de 0 a 8 segundos y un 10 % de 9 a 18 segundos. Si tu EA hace scalping u opera noticias, pruébalo con retraso. Si el resultado muere ahí, también habría muerto en real.
Paso 4: prueba con el tamaño con el que vas a operar
Pon el depósito y el apalancamiento que vas a usar de verdad, y fíjate en cómo dimensiona el EA las operaciones.
Con lote fijo, un drawdown es una cantidad en dólares a la que le da igual tu saldo. En The Gold Reaper, el drawdown de estrés al lote mínimo fijo fue de unos 574 $. Es el 14,3 % de una cuenta de 4.000 $ y el 95,6 % de una de 600 $. Mismo EA, mismas operaciones, riesgos muy distintos. Prueba con tu saldo, no con el del pantallazo.
Paso 5: lee el drawdown correcto
El informe te da varios drawdowns, y cada uno responde a una pregunta distinta:
| Línea del informe | Qué mide |
|---|---|
| Balance drawdown absolute | Cuánto cayó el balance por debajo del depósito inicial |
| Balance drawdown maximal | La mayor caída desde un máximo de balance, en dinero |
| Balance drawdown relative | La mayor caída desde un máximo de balance, en porcentaje |
| Equity drawdown (los mismos tres) | Lo mismo, contando operaciones abiertas. Suele ser peor y se parece más a lo que vas a sentir |
El drawdown de balance esconde las operaciones perdedoras que seguían abiertas. Mira siempre el de equity. Y para planificar, yo mido además el drawdown como porcentaje del capital inicial en cada cierre diario, porque es lo que mira una regla de pérdida diaria en una prop firm.
Ya que estás en el informe: el profit factor es el beneficio bruto entre la pérdida bruta, y el recovery factor es el beneficio entre el drawdown máximo. Un profit factor espectacular con 40 operaciones no significa casi nada. Mira el número de operaciones antes que cualquier otra cosa.
Paso 6: guarda un periodo que el EA no haya visto
Si optimizas, el mejor juego de parámetros siempre quedará genial sobre los datos de los que salió. Eso es overfitting, y expliqué cómo funciona en por qué los EAs perfectos pierden dinero.
MT5 trae la respuesta de serie: el periodo forward. Puedes reservar 1/2, 1/3 o 1/4 del histórico, o fijar una fecha de inicio a mano. El probador vuelve a pasar los mejores resultados por esa parte que no vio: el 10 % de las mejores pasadas en la búsqueda completa y el 25 % con el algoritmo genético. Juzga el EA en la pestaña forward, no en la de optimización.
Paso 7: estresa el resultado, porque la historia es un solo camino
Tu backtest es una secuencia de operaciones que ocurrió una vez. Un pequeño cambio de orden o de suerte da otro drawdown. Cuando estresé The Gold Reaper 1.000 veces, dos de cada tres escenarios fueron más profundos que su 8,46 % histórico, y el percentil 95 cayó en el 14,34 %. La curva enseñaba ocho y medio; yo planificaría cerca del 14.
No necesitas mi motor para hacer una versión de esto. Un Monte Carlo en una hoja de cálculo con tu lista de operaciones te lleva casi hasta el final: simulación de Monte Carlo para trading te enseña cómo. Si quieres ver cómo queda el test completo en un EA real, abre el análisis de The Gold Reaper.
Mira qué cambia entre un backtest y una cuenta real: en Why Most Trading Bots Fail Live repaso los huecos que un probador no te puede enseñar.
Lo que el probador de estrategias de MT5 no puede probar
Hay EAs que no se pueden probar en backtest. Las funciones que hablan con el exterior, WebRequest incluida, no se ejecutan en el probador. Cualquier EA que le pida sus decisiones a un modelo de IA por API necesita una prueba forward en demo. Aquí tienes qué registrar en una prueba forward con IA.
Y si lo que pruebas es una idea discrecional y no un EA, el probador tampoco es la herramienta. El backtesting manual sin elegir las operaciones ganadoras cubre eso.
Hacer backtest en MT5: mi checklist antes de confiar en un EA
- Histórico largo en 1 minute OHLC o every tick, ventana reciente en ticks reales.
- Histórico del bróker con el que voy a operar, con una History Quality decente.
- Retraso activado si el EA es rápido.
- Depósito y dimensionado con mi saldo real.
- Drawdown de equity, y drawdown sobre el capital inicial al cierre diario.
- Suficientes operaciones como para que signifique algo.
- Un periodo forward que nunca vio.
- Un test de estrés, planificando para el percentil 95 y no para la historia.
Así se hace backtest en MT5 para que el resultado signifique algo. Después, demo. Siempre demo. Un backtest le da a un EA el derecho a una cuenta demo, nada más.
Si tu plan incluye operar capital asignado más adelante, revisa las reglas del programa sobre trading automatizado antes de organizarte. Mi resumen de Axi Select es un buen punto de partida.
Rompo un EA nuevo con esta rutina cada pocas semanas. Si quieres el siguiente antes que nadie, apúntate a la newsletter de DoItTrading.
Los backtests son simulaciones históricas, no previsiones. El trading implica riesgo real para tu capital.
Preguntas frecuentes
¿Qué modelado debo usar en el probador de estrategias de MT5?
Every tick based on real ticks es lo más parecido a operar en real, porque usa los ticks reales del bróker sin simulación. Para históricos largos, 1 minute OHLC o every tick son un buen comienzo, seguidos de un contraste con ticks reales en una ventana reciente.
¿Por qué mi resultado en real es peor que el backtest de MT5?
Normalmente por una mezcla de spread, retraso de ejecución, deslizamiento y overfitting. El probador toma los spreads del histórico y llena sin retraso salvo que lo añadas, y un juego de parámetros optimizado rara vez rinde igual con datos nuevos.
¿En qué drawdown del informe de MT5 debo confiar?
Empieza por el drawdown de equity, porque el de balance ignora las operaciones perdedoras abiertas. Para planificar, mide también el drawdown como porcentaje del capital inicial y estrésalo, porque la historia es solo un camino.
¿Puedo hacer backtest de un EA con IA en MT5?
No si llama a una API externa. WebRequest no se ejecuta en el probador de estrategias, así que los EAs con IA que piden decisiones a un modelo se prueban en forward en una cuenta demo.
¿Cómo evito el overfitting cuando optimizo un EA?
Reserva un periodo forward con la opción de MT5 y juzga los parámetros solo en esos datos que no vio. Menos parámetros y más operaciones también hacen que el resultado sea más difícil de engañar.
