Una prueba de 48 horas es un regalo raro. Da para validar una estrategia como es debido, y a la vez es tan corta que si la abres un miércoles por la noche sin ningún plan, te vas a pasar la mayor parte del tiempo pinchando botones, vas a descubrir los controles de velocidad en la hora cuarenta, y vas a terminar la prueba sin saber prácticamente nada.
He visto expirar suficientes pruebas sin usar para saber que el fallo casi nunca es del software. Es entrar sin una pregunta que responder. Así que este post es el plan que yo seguiría: qué hacer antes de arrancar el reloj, qué probar en cada bloque, con qué números salir, y las formas concretas en que la gente desperdicia la ventana.
Primero: el reloj arranca cuando tú lo arrancas
Lo más valioso que puedes entender de esta prueba es que las 48 horas empiezan al primer uso, no cuando la solicitas. Eso significa que toda la fase de preparación es gratis, y esa preparación es lo que decide si la ventana termina en una decisión o en un encogimiento de hombros.
Así que solicítala ahora y ábrela más tarde. Antes de empezar, ten tres cosas listas:
- Una estrategia escrita. Una página. Qué cuenta como setup, qué dispara la entrada, dónde va el stop, cómo se decide el objetivo, cuánto arriesgas por operación. Si no puedes escribirla, todavía no tienes una estrategia, y ningún simulador puede testear un estado de ánimo.
- Un instrumento elegido y una ventana de datos que no recuerdes. No los últimos seis meses del par que has estado siguiendo en vivo: tu memoria de lo que pasó después contamina cada decisión. Vete más atrás, o elige algo que sigas menos.
- Un log en blanco. Una hoja de cálculo con una fila por operación. Fecha, dirección, entrada, stop, objetivo, resultado en R, y una columna para “seguí las reglas”. Esa última columna es la que más te va a enseñar.
Diez minutos de esto antes de pulsar arrancar valen más que diez horas de pinchar botones sin estructura después.
Bloque uno, unas dos horas: aprende los controles en una ventana desechable
Todavía no empieces tu test de verdad. Dedica el primer bloque a datos que te dan igual, a propósito, para que la mecánica sea automática antes de que importe.
Tres cosas con las que familiarizarte:
- Control de velocidad. Es la función que hace posible todo lo demás. Ralentizas para estudiar el precio alrededor de tus niveles y aceleras para saltarte las horas muertas. Encuentra tus dos velocidades: la de “aquí no pasa nada” y la de “esto importa”.
- Saltos de tiempo. Saltar directamente a la siguiente sesión en vez de ver dormir al mercado. Una vez esto se vuelve reflejo, una tarde cubre semanas.
- Colocación y gestión de órdenes. Coloca unas cuantas operaciones simuladas, pon stops y objetivos, deja que salte alguno. Quieres que la mecánica sea memoria muscular, porque en el test de verdad cada segundo peleando con la interfaz es un segundo que no dedicas a leer el precio.
Dos horas parece mucho tiempo para dedicarlo a la herramienta. Es la diferencia entre un test y un manoteo.
Bloque dos, el plato fuerte: un instrumento, un timeframe, treinta operaciones
Ahora sí, el test de verdad. Reproduce la ventana elegida y toma todos los setups que cumplan tus reglas escritas, y ninguno que no las cumpla. Registra cada uno.
Tres disciplinas convierten esto en un test real y no en teatro:
- Nada de espiar. Decide, y luego avanza. Si te pillas adelantando la reproducción para comprobar antes de comprometerte, esa operación está contaminada y lo honesto es descartar la ventana y volver a empezar.
- Registra los saltos. Cuando aparezca algo tentador que no cumple las reglas, anótalo igualmente. Los casi-aciertos te dicen si tus reglas son demasiado estrictas, y es la única forma honesta de saberlo.
- No pares en una racha perdedora. Cinco pérdidas seguidas dan ganas de parar y “arreglar” la estrategia. Termina la ventana. La racha es el dato, y en concreto es el dato que te dice qué vas a tener que aguantar en vivo.
Treinta operaciones es el mínimo antes de que cualquier cálculo signifique algo. Si tu ventana no produce treinta, alarga la ventana en vez de bajar el listón.
Bloque tres: la segunda ventana, la que casi todo el mundo se salta
Si la primera ventana salió positiva, no pares ahí. Corre una segunda ventana en un régimen de mercado distinto. Si la primera era tendencial, elige un rango. Si la primera fue tranquila, elige algo volátil.
Aquí es donde mueren la mayoría de estrategias, y es mucho mejor que mueran aquí que con tu dinero. Una estrategia que funciona en un régimen y se derrumba en otro no es una estrategia, es una apuesta a que las condiciones sigan igual, y como mínimo deberías saber que esa es la apuesta que estás haciendo.
Con qué salir
Al final de las 48 horas deberías poder decir cuatro números de tu log:
- Win rate, que por sí solo no significa nada, por eso va emparejado con el siguiente.
- Reward-to-risk medio, ganadoras entre perdedoras en términos de R.
- Expectancy, el resultado medio de una operación de este sistema. Es el único número que responde a la pregunta real.
- Racha perdedora más larga, que es tu test de estrés psicológico y el dato que decide tu riesgo por operación. Lo que sea que haya producido la muestra, el trading en vivo eventualmente producirá algo peor.
Escribí el protocolo completo detrás de estos números, incluyendo cómo calcular la expectancy y las puertas de decisión sobre qué hacer con el resultado, en un artículo aparte. Si quieres el método a fondo, léelo junto a este.
Si terminas la prueba con esos cuatro números apuntados, la prueba cumplió su función compres algo o no, porque ahora sabes algo concreto sobre tu propia estrategia que no sabías hace dos días.
Las cuatro formas de desperdiciar la ventana
- Testear cinco estrategias en vez de una. Cuarenta y ocho horas divididas entre cinco no es un test de nada. Una estrategia, bien hecha, gana a cinco hechas por encima, siempre.
- Optimizar a mitad de test. Te das cuenta de que un filtro habría eliminado tres pérdidas, y empiezas a aplicarlo. Ahora la mitad de tu muestra usó un set de reglas y la otra mitad otro, y la mezcla describe una estrategia que no existe. Anota la idea, termina como estaba escrito, testea la idea aparte.
- Deriva de timeframe. El H1 no confirma tu sesgo así que miras el M15, luego el M5, hasta que algo te da la razón. Elige el timeframe de ejecución en las reglas escritas y quédate en él.
- Tratarlo como entretenimiento. Reproducir mercados es genuinamente divertido, y esa es la trampa. Diversión sin log es solo un videojuego con velas.
Con qué estás trabajando en realidad
El Backtesting Simulator (MT5 y MT4) reproduce los datos históricos de tu propio bróker dentro de MetaTrader, sin software adicional que instalar. Tienes control de velocidad desde tick a tick hasta avance rápido, saltos de tiempo para ir directo a lo que importa, simulación de órdenes realista para que tu log refleje ejecución y no intención, y modo multi-chart cuando quieres testear varios instrumentos o timeframes en la misma sesión.
Un aviso que repito de la ficha del producto porque prefiero que lo oigas de mí: la interfaz puede tener lag visual dentro del strategy tester en algunas máquinas. Es cosmético y no afecta a la simulación, pero pilla por sorpresa a quien no lo sabía de antemano.
Cuesta 149 $ y la ficha del producto tiene también una demo gratis si quieres mirarlo antes incluso de empezar la prueba. La prueba gratis de 48 horas se canjea aquí y tarda un minuto. Recuerda que el reloj solo arranca al primer uso, así que resérvala ahora y ábrela cuando tengas la estrategia, la ventana y el log listos.
Los límites honestos
- Un backtest prueba el pasado. Lo que compra el testing por replay es un fallo barato: una estrategia que nunca iba a funcionar queda expuesta en dos días en vez de en cuatro meses.
- Tú eres la variable. El replay manual testea tu ejecución de las reglas tanto como las reglas en sí. Eso es una ventaja, porque tú eres la variable en vivo también, pero significa que dos personas testeando la misma estrategia pueden obtener resultados distintos, y las dos pueden tener razón sobre sí mismas.
- Los datos de replay son los datos de tu bróker. Que es precisamente el punto, porque es contra lo que vas a operar, pero también significa que los spreads de un bróker distinto podrían empujar a una estrategia marginal a un lado u otro de la línea.
- No te va a decir qué operar. Te dice si lo que ya decidiste operar se sostiene. Trae tú la estrategia.
El cierre
Cuarenta y ocho horas suena corto hasta que te das cuenta de que con control de velocidad y saltos de tiempo cubre meses de mercado. La limitación nunca fue el tiempo. Fue entrar sin una estrategia escrita, una ventana de datos limpia y un log, esperando que el software pusiera la disciplina.
Prepara primero, arranca el reloj después. Entonces la prueba deja de ser una cuenta atrás y pasa a ser un plazo, y los plazos son la única razón por la que la mayoría de estrategias llegan a testearse alguna vez.
El trading conlleva un riesgo sustancial de pérdida. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
